Ekonometria
Kompleksowa pomoc z ekonometrii
Przykładowy zakres:
Modele ekonometryczne (liniowe, potęgowe, wykładnicze):
- klasyfikacje podziałów, pełna analiza z interpretacją, linearyzacja
- szacowanie parametrów strukturalnych
- parametry struktury stochastycznej (Se,Ve,R2, ?2)
- macierz wariancji-kowariancji, błędy parametrów strukturalnych, schemat Gaussa Markova
- parametr przeciętny, krańcowy, elastyczność, krańcowa stopa substytucji
Weryfikacja modelu (hipotezy):
- indywidualne oraz łączne oceny parametrów strukturalnych (testy t-Studenta, Fischera)
- badanie autokorelacji (testy Durbina Watsona, h-Durbina)
- badanie heteroskedastyczności (test White?a)
- badanie normalności składników losowych (test Jarque Bery)
- obliczanie i interpretacja przedziałów ufności parametrów strukturalnych itp.
- praca przy użyciu programu Gretl
Prognozowanie ekonometryczne:
- błędy prognoz (ex ante, ex post)
- przedział ufności dla zmiennej prognozowanej
- model wygładzania wykładniczego